预期收益率计算公式？是(shì)期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的。关(guān)于预期收益率(lǜ)计算公式以(yǐ)及股(gǔ)票预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公式，投资组合的预期收益(yì)率计算公式，证券组合(hé)预期收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)，债(zhài)券预期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式，投资预期收益率计算(suàn)公式等问题，小编将(jiāng)为你整(zhěng)理以下的(de)知识(shí)答案：

预期收益率是什么

　　预期收(shōu)益率也(yě)称(chēng)为期望收益率的。

　　是指在(zài)不确(què)定的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可实(shí)现(xiàn)的收(shōu)益率。对于无风险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府短期债券的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是大多数公司采用(yòng)的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管(guǎn)分散(sàn)投资对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司的特(tè)有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然(rán)将他们(men)的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项资产上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算公式(shì)

　　是(shì)期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。

期(qī)望(wàng)收益率的计(jì)算公式

　　期(qī)望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是(shì)至今(jīn)大多数公司采用的是资(zī)本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分(fēn)散投资对降低公司的特(tè)有风险有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资产集中在(zài)有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流(liú)行(xíng)的还(hái)有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是投(tóu)资(zī)者会利(lì)用套(tào)利的机会获利，既如果两个投资组合面(miàn)临同样的风(fēng)险(xiǎn)但提供不同的(de)预期收(shōu)益率，投资者会选择(zé)拥(yōng)有较高预期收益率的投资组合，并不(bù)会调(diào)整收益至均(jūn)衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定(dìng)价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程(chéng)度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场投资(zī)组(zǔ)合(hé)的(de)协方差/市场投资组合的(de)方差

　　市场投资组合与(yǔ)其(qí)自身的(de)协方差就是(shì)市场投(tóu)资组合(hé)的方(fāng)差，因此市场投资组合的β值(zhí)永(yǒng)远等(děng)于1，风险(xiǎn)大(dà)于平均资产(chǎn)的投资β值(zhí)大(dà)于1，反之小于1，无(wú)风险投资β值等(děng)于0。

　　需要(yào)说明(míng)的(de)是，在(zài)投(tóu)资组(zǔ)合(hé)中(zhōng)，可能(néng)会(huì)有个别资产的收益率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的投资回报率会小(xiǎo)于(yú)无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投(tóu)资项目，除非你(nǐ)已经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先(xiān)确定一个可接受的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)衡量了一个投资者将其资产从(cóng)无(wú)风险投资转(zhuǎn)移到(dào)一(yī)个(gè)平(píng)均的风险投资时所需要的额(é)外收(shōu)益。

　　风险溢(yì)酬是(shì)你(nǐ)投资组合(hé)的预期收益率减(jiǎn)去无风(fēng)险投资的收益(yì)率的(de)差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说(shuō)明你的投资组(zǔ)合选(xuǎn)择是(shì)有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险溢酬就(jiù)应该越(yuè)大。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一(yī)般是以政府长期债(zhài)券的年利率为基(jī)础的。

　　在美国等发达(dá)市场(chǎng)，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国的(de)情况，从股票市场(chǎng)尚(shàng)难得出一(yī)个(gè)合(hé)适(shì)的(de)结论，结合国民生产总值的增长率(lǜ)来(lái)估计风险溢酬未尝不是一(yī)个好的选择。

预期收益率(lǜ)和无风(fēng)险收益率(lǜ)有什么区别

　　预期收益率也称为 期望收(shōu)益(yì)率(lǜ)，是指在(zài)不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和收益(yì)模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是(shì) 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资(zī)产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是(shì)至今大多数公司采用(yòng)的是 资(zī)戊申年是哪一年本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对(duì)降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将他们的资(zī)产集中在(zài)有限的几项资产上。

预(yù)期收益率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率，是指在不确(què)定(dìng)的条件(jiàn)下(xià)，预测的(de)某资产未来可实现(xiàn)的收(shōu)益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资(zī)料

　　预期年(nián)化预期收(shōu)益率是怎么算出(chū)来的 逾(yú)期(qī)年(nián)化预期收益率是指(zhǐ)投资(zī)期限为一年所(suǒ)获的预期(qī)预(yù)期收益(yì)率，也是将当(dāng)前预期(qī)收(shōu)益率换算成(chéng)年预(yù)期收益率的一种计(jì)算方法，计算公式为：年化预(yù)期收(shōu)益率=（投资(zī)内预期收益(yì)/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收益=投(tóu)资金额(é)×预期年化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一个投资期限(xiàn)为30的理(lǐ)财产品，该产(chǎn)品的(de)预期年化(huà)预期(qī)收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得(dé)的预(yù)期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年，那么预期预(yù)期收益的计(jì)算方(fāng)式会更简单(dān)：预期年化预期收益=本金×预期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期(qī)收益率是(shì)什么意思

　　在实际投资过程中，七日(rì)年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率也(yě)是经常遇(yù)到的一个概念(niàn)，七日(rì)年化预期收益率是指(zhǐ)将(jiāng)7日(rì)的平(píng)均预(yù)期收益(yì)水平换算成年化率后得(dé)出(chū)的预(yù)期收益率，常用于货币基(jī)金(jīn)。

　　七日年(nián)化预期收益率(lǜ)往(wǎng)往(wǎng)都是(shì)浮动的，不代表未来的年(nián)化预期收益率，但可用(yòng)于(yú)参(cān)考该理财(cái)产品的(de)盈(yíng)利水(shuǐ)平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收益率越(yuè)高的产(chǎn)品，风险也越大(dà)。

　　此外(wài)，投资期限越长的产品，预期预期(qī)收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出(chū)来的的(de)内容，希(xī)望(wàng)对大(dà)家有(yǒu)所帮助(zhù)。

　　温馨提(tí)示，理财有(yǒu)风险，投资需(xū)谨慎(shèn)。

　　预(yù)期收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)？是期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初价格的。关于(yú)预期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公式以及股票预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公(gōng)式，投资组合的预(yù)期收益率计算公式，证券组(zǔ)合预(戊申年是哪一年yù)期收益率计算公(gōng)式，债券预期(qī)收益率计算公式，投资预期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公式等问(wèn)题，小编将(jiāng)为(wèi)你整理(lǐ)以(yǐ)下的知识答(dá)案：

预期收益率是什(shén)么

　　预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)也称为期望收益率的。

　　是指在(zài)不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的(de)收(shōu)益率(lǜ)。对于无风险收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府(fǔ)短期债券的年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是(shì)大多(duō)数公司(sī)采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低(dī)公司的特有风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们(men)的(de)资产集中(zhōng)在有(yǒu)限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预期收益率计算(suàn)公(gōng)式

　　是(shì)期望收益(yì)率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价(jià)格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益(yì)率=(期(qī)末价(jià)格(gé)-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息(xī))/期初价格

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是资(zī)本资(zī)产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽管分散投资对降低(dī)公(gōng)司的特(tè)有风险有(yǒu)好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在(zài)有限的(de)几项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有(yǒu)后来兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设(shè)是投资者会利用套利的机会获利，既如果两(liǎng)个投资组合面(miàn)临同样的风(fēng)险(xiǎn)但提供不同的预期(qī)收益(yì)率，投资者会选择(zé)拥有较高预期收益率的投资组合(hé)，并不会调整收(shōu)益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产(chǎn)定价模型为基(jī)础，结(jié)合套利定(dìng)价模型来计算。

　　首(shǒu)先一个(gè)概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷(cí)产的β值=资产(chǎn)i与市场投资(zī)组合的协方(fāng)差/市(shì)场投资组(zǔ)合的(de)方差

　　市场投资组合与其自(zì)身(shēn)的(de)协方(fāng)差就是市场投资组合的方差，因(yīn)此市场投资组合的β值(zhí)永远等于1，风险大于平均(jūn)资产的(de)投(tóu)资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组(zǔ)合中，可能会有个别(bié)资产的收益率(lǜ)小于(yú)0，这(zhè)说明(míng)，这项资产的投资回报率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的投资项目，除非你已经很(hěn)好到做(zuò)到分散化。

　　首先(xiān)确定一个可接受(shòu)的收益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)衡量了(le)一(yī)个(gè)投资者(zhě)将其资(zī)产从无风险投(tóu)资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资(zī)组合的预期收益(yì)率减(jiǎn)去无风(fēng)险(xiǎn)投(tóu)资(zī)的收(shōu)益(yì)率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要大于1才有意义(yì)，否则说明你的投资组(zǔ)合选择(zé)是有问题(tí)的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的(de)风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政府长期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在美国等发达(dá)市场(chǎng)，有完善的股票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得出(chū)一个合适(shì)的结论，结合国民生产总值(zhí)的增长率来估计风险溢酬未尝不是(shì)一个好的选(xuǎn)择。

预期收益率和(hé)无风险收益率有什么(me)区别

　　预期收益率也(yě)称为 期望收(shōu)益率，是指在不(bù)确定的条件下，预测(cè)的(de)某资产(chǎn)未(wèi)来可 实现 的(de)收益率。

　　对(duì)于无风险收益(yì)率(lǜ)，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也(yě)是(shì)至今大(dà)多数公(gōng)司采(cǎi)用(yòng)的是 资(zī)本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司(sī)的 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产(chǎn)上。

　　在衡量(liàng) 市(shì)场(chǎng)风险 和(hé)收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至(zhì)今大多数公司(sī)采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投资 对降低(dī)公(gōng)司的(de) 特有风险 有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式是怎样(yàng)的(de)？

　　预(yù)期(qī)收(shōu)益率也称(chēng)为期(qī)望收益率，是指在不(bù)确定的(de)条件下，预测的某资产未来可(kě)实(shí)现的收益(yì)率。

　　预期(qī)收益率的公式为：资产i的(de)预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合(hé)的预期收益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化(huà)预期收益率是怎么算出来的(de) 逾期年化预(yù)期收益率是指投资期限(xiàn)为一(yī)年所(suǒ)获(huò)的预(yù)期预期收益率，也是将(jiāng)当前(qián)预(yù)期收益率换(huàn)算成年预期收益率的一种(zhǒng)计算方法，计算公式为：年化预期收(shōu)益(yì)率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化(huà)预(yù)期(qī)收益=投资金额×预期年化预(yù)期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例(lì)如你用(yòng)1万(wàn)元购买了一个投资(zī)期(qī)限为30的理财产品，该产品(pǐn)的预期年化预期收益(yì)率(lǜ)为4.5%，那么你(nǐ)可获得的(de)预期(qī)预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限(xiàn)刚(gāng)好为1年，那么预(yù)期(qī)预期收(shōu)益的计(jì)算方式会更简单：预期年化预期收益(yì)=本金×预期年(nián)化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什么意思

　　在(zài)实际投资过(guò)程(chéng)中，七(qī)日年化预期收益率(lǜ)也是(shì)经常遇到的一个概念(niàn)，七日年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)是指将(jiāng)7日的(de)平(píng)均预期收(shōu)益水平换(huàn)算成年(nián)化率(lǜ)后得出(chū)的预期收益率，常(cháng)用(yòng)于货币基金。

　　七日年(nián)化预期收益率往往都是(shì)浮动的(de)，不代表未来(lái)的年化预期收(shōu)益率，但可(kě)用于参考该理(lǐ)财产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下(xià)，预(yù)期年化预期(qī)收益率(lǜ)越高的产(chǎn)品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长(zhǎng)的(de)产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期收益率是怎(zěn)么算出来的(de)的内容(róng)，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风(fēng)险，投资需(xū)谨慎。

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