预(yù)期收益率计算(suàn)公式？是期望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格(gé)+现金股息)/期初(chū)价(jià)格的。关(guān)于预期收益率计算公式以(yǐ)及(jí)股票预期收益(yì)率计算公(gōng)式，投资组合的预期(qī)收益率计算公式，证(zhèng)券组(zǔ)合预期(qī)收益率计算公(gōng)式，债券预期收益(yì)率计算公式(shì)，投资预期收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)等问题(tí)，小编(biān)将为你整(zhěng)理以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为期望(wàng)收益率的。

　　是指在不确定的条件下(xià)，预测的(de)某资(zī)产未来可实(shí)现的收益率。对于无风险收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政府短期(qī)债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是大多数(shù)公司采用的(de)是资(zī)本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低公司的特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在(zài)有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预(yù)期收益率计(jì)算公式

　　是(shì)期望(wàng)收益(yì)率=(期(qī)末(mò)价格-期(qī)初(chū)价(jià)格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价格的(de)。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格(gé)-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公司(sī)采(cǎi)用(yòng)的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投(tóu)资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比较流行(xíng)的还有(yǒu)后来兴起(qǐ)的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组(zǔ)合面临同样的风险(xiǎn)但提供不同的预期收益率，投资者会选择(zé)拥有(yǒu)较高(gāo)预期收益率(lǜ)的投(tóu)资组合(hé)，并不会调(diào)整收益(yì)至均衡(héng)。

　　我(wǒ)们(men)主要以资本(běn)资产定价模型(xíng)为(wèi)基础，结合(hé)套利定(dìng)价模型来(lái)计(jì)算(suàn)。

　　首先(xiān)一(yī)个(gè)概念(niàn)是β值。

　　它(tā)表(biǎo)明—项投资(zī)的风(fēng)险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的协方(fāng)差(chà)/市场投资(zī)组合的方差

　　市(shì)场投(tóu)资(zī)组合与其(qí)自身的协方差就是市场投资组合的方差，因(yīn)此市场投资组(zǔ)合的β值永远(yuǎn)等于1，风险(xiǎn)大于(yú)平均(jūn)资产的投资β值(zhí)大于1，反之小于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在(zài)投(tóu)资组合中，可能会有(yǒu)个别资(zī)产的收益率小于0，这说明，这项资产的(de)投(tóu)资(zī)回报率会小于(yú)无风险利率。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样(yàng)的投资项(xiàng)目，除非(fēi)你已经很好到(dào)做到分散化(huà)。

　　首先(xiān)确定(dìng)一个(gè)可接受的收益率，即(jí)风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡(héng)量(liàng)了一个投资者将其资产从(cóng)无(wú)风险投资转移(yí)到一个平均的风(fēng)险投资时所需要的额(é)外收(shōu)益(yì)。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合的预期收益率(lǜ)减去无(wú)风险投资的(de)收益(yì)率的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大于1才有意义，否则(zé)说(shuō)明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所期(qī)望(wàng)的风险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政府长期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在美国(guó)等(děng)发达(dá)市场，有完善的股票市场作(zuò)为参考依据。

　　就(jiù)目前(qián)我(wǒ)国的情况(kuàng)，从股票市场尚难得出一个(gè)合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢(yì)酬未尝不是一个(gè)好的选(xuǎn)择。

预期(qī)收益率(lǜ)和无(wú)风(fēng)险收益率有什么区别

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为 期望收益率，是指(zhǐ)在不(bù)确定的条件下，预(yù)测的某资产(chǎn)未来可 实(shí)现 的收益(yì)率(lǜ)。

　　对于无(wú)风险收益(yì)率，一般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在(zài)衡(héng)量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公司采用(yòng)的是 资本资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处(chù)，但大(dà)部分投资(zī)者仍(réng)然将他们的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司(sī)的 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处，但大(dà)部(bù)分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也称为(wèi)期望收益率，是指在不确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来(lái)可实现的(de)收益(yì)率(lǜ)。

　　预期收(shōu)益率的公(gōng)式为：资产(chǎn)i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期(qī)收益率(lǜ)，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合(hé)的风(fēng)险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期(qī)年(nián)化(huà)预期(q随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么#ff0000; line-height: 24px;'>随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么ī)收益(yì)率是怎么算出来(lái)的 逾期年化预期收益率是指投资期限(xiàn)为一年所获的(de)预期预期收益率，也(yě)是将当前(qián)预(yù)期收益率换算成年预期收益率的一种(zhǒng)计算(suàn)方法，计算(suàn)公式为(wèi)：年化预期收(shōu)益率=（投资内预期收益/本(běn)金(jīn)）/（投(tóu)资天数(shù)/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投(tóu)资金额(é)×预期(qī)年(nián)化预期收益率(lǜ)×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一(yī)个投资期限为30的理财产品，该产品的(de)预(yù)期年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期(qī)限刚好为1年，那么预期预期(qī)收益(yì)的计算方式会更(gèng)简单：预期年化预(yù)期(qī)收益(yì)=本金(jīn)×预期年化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什么意思

　　在实际投(tóu)资过(guò)程中(zhōng)，七日年化预期(qī)收益率(lǜ)也(yě)是经常(cháng)遇到(dào)的(de)一个概念，七日年化预(yù)期收益率(lǜ)是指将7日的平均预期收(shōu)益水平换算(suàn)成年化率后得出的预期收益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七(qī)日(rì)年化预期收(shōu)益(yì)率往往都是浮动的，不代表(biǎo)未来的年化预(yù)期收益率(lǜ)，但(dàn)可用于参考该理财(cái)产品的盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年(nián)化预期收益率越高的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产品，预期预期(qī)收益率往往也越高。

　　以上关于预(yù)期年化预期收益(yì)率是怎么(me)算出来的(de)的内容，希望对(duì)大(dà)家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险，投资需谨慎(shèn)。

　　预期收益率计算公式(shì)？是期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。关于预期收益率计算公式(shì)以及股票预期收(shōu)益(yì)率计算公(gōng)式，投(tóu)资组合的预期收益率计算公式，证(zhèng)券组合预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，债券预期收益率计算公式，投(tóu)资预期收益率计算公式等问题，小编将为你整理以下的知识(shí)答案：

预(yù)期收益率是什么(me)

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称(chēng)为期望收益率的。

　　是(shì)指在不(bù)确(què)定的条(tiáo)件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一(yī)般是以政府(fǔ)短期债券(quàn)的年利率为基础的(de)。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久，也是大(dà)多数公司采用(yòng)的是资(zī)本资产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对(duì)降(jiàng)低(dī)公司的特有风险有好处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

预期收益(yì)率计算(suàn)公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期(qī)望收益率的计算公式(shì)

　　期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格(gé)

　　在衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今大多数(shù)公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资(zī)对降低(dī)公司的特有风险有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍(réng)然(rán)将他们(men)的(de)资(zī)产(chǎn)集(jí)中在(zài)有限的(de)几项资(zī)产上。

　　比(bǐ)较流行的还有(yǒu)后来兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是投资者会利用(yòng)套利的机会获利(lì)，既如果两个投资(zī)组合面(miàn)临同样的风险但提(tí)供不同的(de)预期收益(yì)率，投(tóu)资(zī)者(zhě)会选择拥有(yǒu)较高(gāo)预期(qī)收益率(lǜ)的(de)投资组合(hé)，并不会调整(zhěng)收(shōu)益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础，结合套(tào)利定(dìng)价(jià)模型来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产(chǎn)的(de)β值=资(zī)产(chǎn)i与市场(chǎng)投资组合的协方差/市(shì)场投资组合的方差

　　市场投资组合(hé)与(yǔ)其(qí)自(zì)身(shēn)的协方差就是市(shì)场投(tóu)资组(zǔ)合的方(fāng)差，因此市场投(tóu)资组合的β值永远等于1，风险大于平均(jūn)资产的投(tóu)资β值大于1，反之小于(yú)1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明(míng)的是，在(zài)投资(zī)组合中(zhōng)，可能(néng)会有个(gè)别资产的收益(yì)率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于(yú)无(wú)风(fēng)险利率。

　　一般来(lái)讲，要避(bì)免这样的投资(zī)项(xiàng)目(mù)，除非你已(yǐ)经很(hěn)好到做到分散(sàn)化。

　　首(shǒu)先(xiān)确定一个可(kě)接(jiē)受的收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其(qí)资(zī)产从无风险投资转移(yí)到一个平(píng)均的风(fēng)险投资时所需要的额(é)外收(shōu)益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资组合的预期(qī)收益率(lǜ)减去无(wú)风(fēng)险投资的收益率的(de)差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投(tóu)资组合选择是有(yǒu)问题的。

　　风(fēng)险越高，所(suǒ)期望的(de)风险溢酬就应该越大。

　　对于(yú)无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府长期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在(zài)美国等发(fā)达市(shì)场，有完(wán)善的股票市场作为参考(kǎo)依(yī)据。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股票(piào)市场(chǎng)尚难得出一个合适的结论，结合国(guó)民(mín)生产(chǎn)总(zǒng)值的增长率来估计(jì)风险溢(yì)酬(chóu)未尝不是(shì)一个好(hǎo)的选择。

预期收益率和无风险收益率有什(shén)么区别

　　预(yù)期(qī)收益率也称为 期望收益率，是指在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府短期债券的(de)年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久(jiǔ)，也是至(zhì)今(jīn)大多数(shù)公(gōng)司采用的是 资本(běn)资(zī)产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投(tóu)资 对降(jiàng)低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们(men)的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　在(zài)衡量 市场(chǎng)风险(xiǎn) 和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今大多数公司(sī)采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公(gōng)司(sī)的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

预期收益率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的(de)收益率。

　　预期收益率的公式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组(zǔ)合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的 逾期年化预(yù)期(qī)收益率是指投资期限为一年(nián)所获的预期(qī)预期收益率，也(yě)是将当前(qián)预期收益率换算(suàn)成(chéng)年预期收益率的一种(zhǒng)计算(suàn)方法，计算公式(shì)为：年(nián)化(huà)预(yù)期收益率=（投资(zī)内预期收(shōu)益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资(zī)金额(é)×预期年化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你(nǐ)用(yòng)1万(wàn)元购买了(le)一个(gè)投资期限为30的(de)理(lǐ)财产品，该产品的预期(qī)年(nián)化预(yù)期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期预期收(shōu)益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期(qī)限刚(gāng)好为(wèi)1年，那么预期预期(qī)收(shōu)益的计算方式会更简单：预期年(nián)化预期收益=本金×预期年化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在实际(jì)投资过(guò)程中，七日年化预(yù)期收益率(lǜ)也是经常(cháng)遇(yù)到的一个概念，七(qī)日年化(huà)预期收益率是指将7日的(de)平均预期(qī)收益水(shuǐ)平换(huàn)算(suàn)成年化率(lǜ)后得(dé)出的预期收益(yì)率，常用于货币(bì)基金(jīn)。

　　七(qī)日年化预期收(shōu)益率往往都是浮(fú)动的，不(bù)代表未来的年化预期收(shōu)益率(lǜ)，但可用于参考该理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般(bān)情(qíng)况下，预期(qī)年(nián)化(huà)预(yù)期(qī)收益率越高(gāo)的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资(zī)期限(xiàn)越长的产品，预期(qī)预期(qī)收益率往往也越高。

　　以上关(guān)于预期年化预期(qī)收益率(lǜ)是怎么算出(chū)来的的内容，希望对大家(jiā)有(yǒu)所(suǒ)帮助。

　　温馨(xīn)提示，理(lǐ)财有风险，投(tóu)资需谨慎。

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